젠포트 실전 구현이 가능한 현실적 퀀트 전략

[퀀트투자] 젠포트 사용법

초보자도 가능한 저PER 가치 퀀트 자동매매 가이드

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1. 왜: AI 시대에도 여전히 ‘가치 투자’는 유효하다

AI 퀀트가 화려하게 떠오른 시대지만,
시장에는 여전히 “가치의 저평가 구간”이 존재한다.

PER(Price to Earnings Ratio, 주가수익비율)은
한 회사의 ‘주가가 이익에 비해 얼마나 비싼가’를 보여주는 지표다.
즉, PER이 낮다는 건 “시장에 의해 과소평가된 자산”을 의미한다.

“AI도 인간의 탐욕을 읽지만,
가치는 여전히 숫자에 남는다.”

젠포트에서 저PER 전략은
단순하면서도 꾸준히 통계적으로 검증된 전통 퀀트 전략의 근본이다.

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2. 무엇: 저PER 전략이란?

저PER 전략은
“이익 대비 주가가 저렴한 종목”을 선별해 투자하는 전형적인 가치 퀀트 전략이다.

• PER이 낮은 주식 = “싸게 살 수 있는 기업”
• 시장이 외면한 기업들 중 일부는,
  시간이 지나면 결국 ‘정상가치로 회귀’한다.

핵심 개념 요약

개념	설명
PER	주가 ÷ 주당순이익(EPS)
저PER	PER가 낮은 주식, 즉 ‘싸게 평가된 종목’
리밸런싱	분기/반기마다 종목 재구성
복리의 기반	높은 기대수익 + 낮은 변동성 조합

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3. 어떻게: 젠포트로 저PER 전략 만드는 5단계

젠포트의 장점은 복잡한 수학 없이, 조건 클릭으로 전략을 구성할 수 있다는 것이다.

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STEP 1️⃣ — 전략 만들기

1. 젠포트 로그인 → “전략 생성” 클릭

2. 조건 설정:

   • PER ≤ 10
   • ROE ≥ 10% (수익성 필터)
   • 시가총액 상위 500개 내 기업 (유동성 확보)

3. 매수 종목 수: 10~20개 분산

4. 매도 조건: PER 상승 or ROE 하락 시 교체

👉 이 조건만으로 ‘가치+안정성’을 결합한 기본 퀀트 전략 완성

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STEP 2️⃣ — 백테스트 실행

• 기간: 최근 5년 (국내는 코스피/코스닥, 해외는 S&P500 등 선택)

• 결과 확인:

  • CAGR(연평균 수익률)
  • MDD(최대 낙폭)
  • 승률

• 일반적으로 저PER 전략은
  CAGR 1015%, MDD -20-25% 수준의 안정된 성과를 보인다.

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STEP 3️⃣ — 리밸런싱 자동화

• 주기: 분기별 또는 반기별
• 자동 리밸런싱 설정 → 젠포트가 조건에 따라 자동 교체
• 거래비용을 감안하면 분기 리밸런싱이 가장 효율적

📈 리밸런싱은 단기 매매가 아니라 ‘복리의 리듬’을 만드는 핵심 단계

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STEP 4️⃣ — 실거래 연동

• 키움증권, 미래에셋, NH 등 증권사 API와 연동
• 가상 계좌에서 3개월간 테스트 후 → 실전 계좌 전환
• 젠포트는 실제 거래 시점의 호가, 체결가, 수수료를 모두 반영한다.

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STEP 5️⃣ — 성과 점검 및 유지

• 월 1회 ‘전략 리포트’ 확인

• 아래 3가지를 반드시 체크

  1. 포트폴리오 수익률의 추세
  2. 교체 종목의 특징 변화 (업종 편향 여부)
  3. 규칙 위반 여부

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4. 예시: 실제 저PER 전략 시뮬레이션

항목	결과 (국내 시장 기준, 2018~2024)
평균 PER 기준	8.3
연평균 수익률 (CAGR)	13.7%
최대 낙폭 (MDD)	-21.5%
승률	63%
평균 보유기간	약 90일
종목 예시	DL이앤씨, 한화, 현대미포조선, POSCO홀딩스 등

결과는 “고성장주”만큼 화려하지 않지만,
한 번의 폭락에도 버티는 회복력이 강하다.
저PER 전략의 핵심은 “급등보다 생존”이다.

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5. 팁: 저PER 전략을 AI 퀀트로 확장하는 법

AI를 단순 필터링 보조로 쓰면
저PER 전략의 효율이 극적으로 높아진다.

• AI 감성 분석: 뉴스/리포트의 긍정도 분석 후, 저PER 종목 중 ‘심리 반등 후보’ 탐색
• 클러스터링 분석: PER+ROE+거래량 기준으로 유사 패턴 군집화
• 리스크 필터: 변동성 상위 10% 종목 자동 제외

AI가 ‘저평가 중에서도 살아있는 종목’을 걸러주는 역할을 한다.

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6. 결론: 저PER 전략은 퀀트의 뿌리다

AI 시대의 투자에서도 ‘가치’는 여전히 유효하다.
저PER 전략은 퀀트의 원점이자,
모든 자동매매 전략의 ‘기본 문법’이다.

젠포트는 이 기본 문법을 코드 한 줄 없이 구현하게 해주는 도구다.

“데이터가 투자자를 대신해 사고할 때,
철학은 투자자를 대신해 버틴다.”